Backtesting: Interpretando o passado O Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. É realizado reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de estatística valiosa comentários sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Estoques que foram incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentual de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. O primeiro permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores comerciantes atenção para quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes para lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia foi apenas testada de 1999 a 2000, pode não funcionar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar o retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto diminuição da exposição significa lucros mais baixos ou menos perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística de ganhos / perdas médios, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição otimizado e o gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. É geralmente uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todas as ações ou um conjunto selecionado de ações segmentadas e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções de comércio. Oferta válida para uma nova conta Individual, Conjunta ou IRA TD Ameritrade aberta em 31/03/2017 e financiada dentro de 60 dias corridos após a abertura da conta com 3.000 ou mais. Para receber 100 bônus, a conta deve ser financiada com 25.000 ou mais dentro de 60 dias da abertura da conta. Para receber 300 bônus, a conta deve ser financiada com 100.000 ou mais dentro de 60 dias da abertura da conta. Para receber 600 bônus, a conta deve ser financiada com 250.000 ou mais dentro de 60 dias da abertura da conta. A oferta não é válida em fundos fiduciários isentos de impostos, contas 401k, planos Keogh, Plano de Participação nos Lucros ou Plano de Compra de Dinheiro. A oferta não é transferível e não é válida com transferências internas, contas usando o serviço Amerivest, contas TD Ameritrade Institutional, contas atuais da TD Ameritrade ou outras ofertas. O comitê qualificado de Internet sem comissões, ETF ou ordens de opções será limitado a um máximo de 500 e deve executar dentro de 60 dias de calendário do financiamento da conta. As taxas de contrato, exercício e cessão ainda se aplicam. Limitar uma oferta por cliente. O valor da conta qualificável deve permanecer igual ou maior que o valor após o depósito líquido ter sido feito (menos perdas devido à negociação ou volatilidade de mercado ou saldos de débito de margem) por 12 meses, ou a TD Ameritrade poderá cobrar a conta O custo da oferta, a seu exclusivo critério. A TD Ameritrade reserva-se o direito de restringir ou revogar esta oferta a qualquer momento. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. Aguarde 3-5 dias úteis para que os depósitos em dinheiro sejam contabilizados. Os impostos relacionados às ofertas da TD Ameritrade são de sua responsabilidade. Valores de varejo que totalizam 600 ou mais durante o ano civil serão incluídos em seu Formulário consolidado 1099. Consulte um consultor jurídico ou fiscal para as alterações mais recentes ao código de imposto dos EUA e para regras de elegibilidade rollover (Código de Oferta: 220). Dagger TD Ameritrade não faz qualquer recomendação para comprar, vender ou manter qualquer segurança através de um post de mídia social ou bate-papo. Além disso, recomendamos que você investigue minuciosamente qualquer recomendação que possa ver em uma postagem ou bate-papo de terceiros. A negociação de papel em tempo real está disponível apenas para contas financiadas. O acesso a dados em tempo real está sujeito à aceitação dos acordos de câmbio. Acesso profissional e taxas diferentes. Veja nossa comissão e taxas de corretagem para detalhes. O aplicativo de software paperMoney é apenas para fins educacionais. O comércio virtual bem sucedido durante um período de tempo não garante o investimento bem sucedido de fundos reais durante um período de tempo posterior como as condições de mercado mudam continuamente. A Margem da Carteira só será aprovada para contas de comerciantes qualificados que possam suportar os riscos associados a uma maior capacidade de alavancagem. O uso da margem da carteira envolve riscos únicos e significativos, incluindo alavancagem aumentada, o que aumenta a quantidade de perda potencial, e encurta e os prazos mais rigorosos para atender às deficiências, o que aumenta o risco de liquidação involuntária. Existem requisitos de elegibilidade de cliente, conta e posição e a aprovação não é garantida. Leia atentamente a Declaração de Divulgação de Risco de Margem de Carteira. Margin Handbook. E Documento de Divulgação de Margem para mais detalhes. Pesquisas e ferramentas de terceiros são obtidas de empresas não afiliadas à TD Ameritrade, e são fornecidas apenas para fins informativos. Embora a informação seja considerada confiável, a TD Ameritrade não garante a sua exatidão, integridade ou adequação para qualquer finalidade e não oferece garantias com relação aos resultados a serem obtidos com seu uso. Consulte outras fontes de informação e considere as suas posições e metas financeiras individuais antes de tomar uma decisão de investimento independente. Backtesting é a avaliação de uma determinada estratégia de negociação usando dados históricos. Os resultados apresentados são hipotéticos, eles realmente não ocorrem e eles não podem levar em consideração todas as taxas de transação ou impostos que você iria incorrer em uma transação real. E assim como o desempenho passado de uma segurança não garante resultados futuros, o desempenho passado de uma estratégia não garante a estratégia será bem sucedida no futuro. Os resultados podem variar significativamente, podendo resultar em perdas. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de negociação de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Nem todos os proprietários de contas se qualificarão. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções antes de investir em opções. Os spreads e outras estratégias de opções de múltiplas pernas podem acarretar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, o que pode afetar qualquer retorno potencial. A negociação de opções de futuros e futuros é especulativa e não é adequada para todos os investidores. Leia a divulgação de risco para futuros e opções antes de negociar produtos futuros. O risco de perda na negociação forex pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. Os investimentos em Forex estão sujeitos a riscos de contrapartida, uma vez que não há uma organização central de compensação para essas transações. Por favor, leia a seguinte divulgação de risco antes de considerar a negociação deste produto: Divulgação de Risco de Forex A TD Ameritrade foi avaliada contra 15 outras na Revisão de Corretor Online de 2016 Barronrsquos, 19 de março de 2016. A empresa ficou em 1º lugar nas categorias ldquoBest for Long - A TD Ameritrade também foi premiada com as classificações de estrelas mais altas (4,5) no ldquoBest para o Options Tradersrdquo (compartilhado com 2 outros) e (4) com a mais alta classificação de estrelas (4,5) no ldquoBest para o Commodities de Pesquisa, ) Em ldquoBest para In-Person Servicerdquo (compartilhado com 4 outros). Também recebeu 4 estrelas no ldquoBest para Frequent Tradersrdquo. As classificações de estrelas estão fora de um possível 5. Barronrsquos é uma marca comercial da Dow Jones. L. P. Todos os direitos reservados. O 1 prêmio app de negócios se aplica a thinkorswim mobilealso conhecido como TD Ameritrade Mobile Trader. Reivindicação de liderança móvel com base na análise de dados de concorrentes disponíveis publicamente referentes ao número de usuários móveis e aos níveis diários de comércio de receita média. Daggerdagger As estratégias de rolamento podem acarretar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Você é responsável por todos os pedidos inseridos em sua conta auto-dirigida. TradeWise e TD Ameritrade, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas. Os resultados da análise de probabilidade do indicador Market Maker Move são de natureza teórica, não são garantidos e não refletem qualquer grau de certeza de um evento ocorrido. Uma estratégia de chamada coberta pode limitar o potencial de subida da posição de ações subjacente, uma vez que o estoque provavelmente seria chamado de distância em caso de aumento substancial do preço das ações. Além disso, qualquer proteção contra a desvalorização fornecida para a posição de ações relacionadas é limitada ao prêmio recebido. (As opções curtas podem ser atribuídas a qualquer momento até a expiração, independentemente do valor em dinheiro). Informações da empresa (Trefis) / estimativas fornecidas pelo Insight Guru, uma empresa separada e não afiliada. Os preços das ações são impactados por vários fatores e as estimativas de preços no futuro não são garantidas. O desempenho passado de um título ou estratégia não garante que a segurança ou estratégia será bem sucedida no futuro. TD Ameritrade e tastytrade, Inc. são empresas separadas, não afiliadas. A TD Ameritrade não se responsabiliza por quaisquer conteúdos ou opiniões de terceiros apresentados. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do Toronto-Dominion Bank. Cópia 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos os direitos reservados. Usado com permissionWIN 1.000 para uma MultiCharts Lifetime License Alguns corretores oferecem melhores taxas e alguns feeds de dados fornecem mais dados históricos. Escolha aqueles que atendam às suas necessidades. Mesmo com uma estratégia vencedora, apenas um pequeno atraso na execução da ordem pode fazer toda a diferença. Negociação automatizada é muito mais rápido do que um ser humano. Conhecido como um quotscreenerquot, ou ldquoquote boardrdquo, esta ferramenta permite monitorar milhares de símbolos de mercado em uma janela para encontrar oportunidades rentáveis. O EasyLanguage é uma linguagem padrão para a programação de estratégias e indicadores. Foi feito especificamente para comerciantes principal vantagem é que você pode começar em minutos. Backtesting está aplicando uma estratégia de dados históricos para ver ldquohow você teria donerdquo. Portfolio backtesting permite projetar e testar estratégias em vários símbolos. 2012 t2w Members39 Choice Award Melhor Software para Tradutores de Sistemas Mecânicos Melhor Software de Análise Técnica 2011 t2w Members39 Prêmio Choice Melhor Plataforma de Negociação Profissional Melhor Software para Traders Intra-Day 2013 Análise Técnica de Ações e Mercadorias Readers39 Prêmio Choice Semifinalista Software Analítico Autônomo 1,000 and Above 2012 BMT Best Of Trading Prêmio Plataforma de Negociação do Ano Futuros Plataforma de Negociação do YearStrategy Testing Precisa de mais informações Back-Testing Estratégias de Negociação com Wealth-Lab Pro. As estratégias de negociação e o teste de estratégia e os sinais comerciais gerados pelas estratégias são fornecidos para fins educacionais e apenas como exemplos e não devem ser usados ou confiados para tomar decisões sobre sua situação individual. Você pode modificar os parâmetros de Teste de Estratégia como entender. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. O recurso Teste de Estratégia fornece um cálculo hipotético de como um título ou carteira de títulos, sujeito a um exemplo de estratégia de negociação, teria sido executado ao longo de um período de tempo histórico. Somente os títulos que estavam em existência durante o período de tempo histórico e que têm dados de preços históricos estão disponíveis para uso no recurso Teste de Estratégia. O recurso tem apenas uma capacidade limitada para calcular as comissões de negociação hipotético, e não conta para quaisquer outras taxas ou para as consequências fiscais que poderiam resultar de uma estratégia de negociação. Você não deve assumir que Strategy Testing de uma estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira de títulos, ou uma nova carteira de títulos, pode executar ao longo do tempo. Você deve escolher suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerâncias de risco. Certifique-se de rever as suas decisões periodicamente para se certificar de que eles ainda estão consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Cópia 1998 ndash 2012 FMR LLC. Todos os direitos reservados. Strategy Backtesting Backtesting estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Software de Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza a análise apropriada do sistema negociando. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais exigente. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é fundamental A MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que o backtesting de estratégia deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite - é por isso que usamos multi-threading e tecnologia de 64 bits. Suposições mínimas criam testes mais realistas Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições de mercado passadas e a execução de ordens para negociação de estratégia. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Tecnologias modernas para computadores poderosos A estratégia de backtesting muitas vezes precisa de muitos dados e software que é capaz de processá-lo. Quase todos os computadores agora apresentam configurações multi-core com muita memória, então você precisa aproveitar isso. Multi-threading significa que MultiCharts espalha muitas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar tantos dados como se encaixam em sua memória para análise - até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Simulação de tick-by-tick Chamamos esse recurso de Bar Magnifier. É essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora de compassssecond menor e barras de minutos fora de carrapatos, horas e barras de dia fora de minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra, que construirá barras maiores fora de componentes menores. Por exemplo, barras de uma hora têm quatro pontos visuais abertos, altos, baixos e próximos. O Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, ea estratégia será backtested em uma base minuto-a-minuto. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna nossa simulação backtesting o mais realista possível.
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